금감원 "보험사, 해외 대체투자 부실 우려↑…관리·감독 강화"

일부서 1천944억 손실…부실징후 자산 2천721억

금융감독원이 보험사의 해외 대체투자에 대한 관리·감독을 강화한다. 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파에 일부 자산에서 손실이 발생했고, 경기 침체 장기화 시 타격이 더 커질 수 있다는 판단에서다.

22일 금감원은 지난해 9월 기준 보험사의 해외 대체투자 규모는 총자산의 6.5%인 70조4천억원으로 집계됐다며 이 같이 밝혔다.

금감원에 따르면 보험사는 주로 펀드 매수 등 간접 방식으로 투자를 이어왔다. 유형별로는 부동산이 34.2%(24조1천억원)로 비중이 컸고 사회간접자본 28.4%(20조원), 기업 인수·구조조정 13.2%(9조3천억원) 순으로 뒤를 이었다. 또 이에 따른 이자·배당 수익은 2조원으로, 지난해 9월말까진 이익을 시현했던 것으로 파악됐다.

서울 여의도 금융감독원.(사진=뉴스1)

다만 코로나19 영향으로 해외 부동산·항공 부문에 투자한 펀드의 가치가 하락하면서 일부 자산에서 총 1천944억원의 손실이 발생했고, 계속해서 손실이 확대될 가능성이 있다는 게 금감원 측 진단이다.

특히 지금까진 투자 손실이 발생하지 않았으나 차주 부도, 공사 지연·중단 등 부실 징후가 있는 자산은 2천721억원(해외 대체투자의 0.4%)에 이르는 것으로 조사됐다.

아울러 금리인하와 만기연장, 임대료 감액 등 투자조건의 조정으로 당초 기대수익보다 수익성이 악화된 자산 역시 1조원(해외 대체투자의 1.4%)에 달했다.

이에 금감원 측은 해외 대체투자에 초점을 맞춘 '보험사 대체투자 리스크 관리 모범규준'을 구축해 건전성 관리를 강화한다는 방침이다. 현지 실사와 고위험 대체투자 등 심의 절차를 구체화해 실무 활용도를 높이기로 했다.

대체투자의 건전성 평가에도 신경을 기울인다. 동일 투자에 대한 보험회사별 건전성 분류와 손실 인식차이 등을 점검하고 부실징후 등을 고려한 유가증권 건전성 평가 등을 지도할 계획이다.

금감원 관계자는 "대체투자 비중이 높고 내부통제가 취약한 보험사를 집중관리할 것"이라며 "모든 대체투자 건에 대해 건전성 현황과 부실 여부를 매달 관리하고, 더 정밀한 분석을 위해 업무보고서를 개정하는 방안을 추진하고 있다"고 언급했다.