어니스트펀드, 심리측정 기반 신용평가시스템 개발

P2P 대출 서비스 업체 어니스트펀드(대표 서상훈)는 성균관대학교 심리학과 장승민 교수 연구팀과 심리측정 기반 신용평가 시스템(Psychometric Credit Scoring system,PSS) 공동개발을 위한 업무협약을 맺었다고 3일 발표했다.

회사측에 따르면 심리측정 기반 신용평가 시스템(PSS)은 심리학 이론과 빅데이터 분석을 결합하여, 대출자의 예상 부도율을 추정하는 신용평가 방법으로 해외 신용 평가 회사들인 비주얼DNA와 EFL 등도 활용하고 있다. PSS를 통해 기존 금융권에서 가려내지 못한 대출자의 상환의지를 파악함으로써 금융 혜택 범위를 넓여줄 수 있다는 것이 회사측 설명이다. 2014년 마스터카드 보고서에 의하면 비주얼DNA는 PSS를 통해 같은 대출자 집단의 불량률을 23% 감소시켰다고 어니스트펀드는 전했다.

서상훈 어니스트펀드 대표는 "지난해 12월부터 장승민 교수와 심리측정 데이터에 기반한 신용평가시스템 개발을 검토해왔다"며 "해외 성공 사례 연구를 마치고 현재 한국 실정에 특화된 심리측정 기반의 평가시스템을 개발 중이다"고 말했다. 장승민 교수는 "대출자 상환 가능성은 과거의 상환 기록 뿐 아니라 대출자의 심리행동적 특성에 의해서도 예측된다"면서 "새로운 신용평가 모형으로 개인 맞춤형 금리를 산출할 수 있다면 고신용자 및 중신용자도 혜택을 볼 수 있을 뿐만 아니라, 특히 일괄적인 고금리로 대출 받아야 했던 저신용자 위주의 금융소외계층에게도 합리적인 금리를 부여할 수 있다"고 강조했다.

장승민 교수 연구팀은 올해 8월까지 개인 신용을 평가 할 수 있는 심리측정 평가 시스템을 개발할 예정이다. 어니스트펀드는 이 평가시스템을 일반 고객들에게 제공, 심리측정 결과와 실제 부도율의 관계를 자사 머신 러닝(Machine Learning) 기술로 파악하고 평가시스템 정확도를 지속적으로 개선할 예정이다.