한국은행·금감원, 글로벌 스트레스 테스트 참여

국내 금융사 보유 해외 익스포져 손실 추정

한국은행과 금융감독원은 바젤은행감독위원회(BCBS)와 금융안정위원회(FSB)가 주관하는 글로벌 스트레스 테스트(GST, Global Stress Test)에 참여한다고 24일 밝혔다.

BCBS 회원인 양 기관은 국내 은행의 건전성을 국제적 감독 기준에 맞추어 점검하는데 협력하기로 합의하고, 공동으로 스트레스 테스트를 수행한다.

한국은행

GST는 전 세계 중앙은행 및 감독당국이 공통된 위기 시나리오에 따라 자국 은행의 건전성을 비교 분석하는 최초의 시도로서 국내은행의 건전성을 해외은행과 비교하여 잠재리스크 요인을 식별하고, 글로벌 상호연계성에 의한 전염효과를 파악하는 등 정교한 금융안정성 평가가 가능하다.

BCBS·FSB는 GST에 필요한 향후 3년간 국가별 거시경제변수 시나리오(경제성장률 등) 및 테스트 실시기준을 제공한다.

한국은행 관계자는 “금번 GST에서는 국내 금융사가 보유한 해외 익스포져에 대한 손실을 추정하고, 금융회사간 부실 전염효과를 해외 금융회사까지 확대해 분석하게 될 것”이라고 말했다.

익스포져란 금융기관이 운용하는 자금 중 리스크에 노출된 부분을 뜻한다.

한국은행 관계자는 “글로벌 은행 스트레스 테스트 결과와의 비교 평가를 통해 스트레스 테스트 모형의 고도화 및 금융안정성 평가 방법의 발전 계기로 활용할 계획”이라고 덧붙였다.

한편 한국 외에 미국, 영국, 캐나다, 중국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본 등 GST 참여국가는 BCBS·FSB가 제공한 시나리오를 스트레스 테스트 모형에 적용해 은행의 자본적정성 영향을 분석한다.