금융리스크전문가 81% "이미 AI 활용 효과봤다"

SAS-GARP '금융권 리스크관리분야 인공지능활용' 보고서

금융서비스산업 리스크전문가 81%가 이미 인공지능(AI) 기술 도입 효과를 보고 있다고 답한 설문조사 결과가 나왔다. 분석소프트웨어 전문업체 SAS와 금융리스크관리 전문가들의 비영리단체 국제재무위험관리전문가협회(GARP)가 발표한 ‘금융권 리스크 관리 분야의 인공지능 활용’ 보고서에 담긴 내용이다.

24일 SAS는 GARP와 함께 지난해 12월 한국을 포함한 세계 금융서비스산업 종사자 가운데 리스크관리업무 담당자 2천여명 대상으로 조사를 실시한 결과를 담은 보고서 내용을 소개했다. 조사에서 AI라고 표현한 기술의 범위는 머신러닝, 자연어처리(NLP), 컴퓨터비전, 예측 및 최적화 개념을 포함했다. GARP는 195개국 은행, 투자관리회사, 정부기관, 학계, 기업의 리스크 관리 실무자와 연구자 등 회원 15만여명을 두고 있다.

조사 응답자(응답률)는 AI 기술 도입 효과가 가장 많이 나타난 분야를 ▲프로세스 자동화(52%) ▲신용 평가(45%) ▲데이터 클렌징(43%) 순으로 꼽았다. 약 3분의 1에 해당하는 응답자(34%)는 모델 검증, 보정(calibration) 및 선택 업무에서 효과를 얻었다고 답했다. AI 기술 활용 경험이 없는 리스크 및 금융 서비스 전문가 84%는 향후 3년 내 머신러닝과 NLP 기술을 도입할 계획이라고 답했다.

SAS 금융권 리스크 관리 분야의 인공지능(AI) 도입 현황 및 향후 전망 보고서 설문조사 인포그래픽.

향후 3년 이내 AI 기술을 통한 직무 효율 향상을 기대하는 응답 비중이 높았다. 주로 ▲업무 생산성 증가(96%) ▲데이터 인사이트 확보 시간 단축(95%) ▲데이터 인사이트 증가를 통한 빠르고 향상된 의사결정(95%) 효과를 기대했다.

응답자들은 조직 내 AI 기술 도입이 확대될 것으로 예상하면서도 AI 활용 기술에 격차가 있다고 지적했다. 응답자 과반(52%)은 조직의 AI 구현 및 유지에 필요한 역량이 부족함을 우려한다고 답했다. AI 도입 확대 시 직면하는 문제로 ▲데이터 가용성과 품질(59%) ▲AI 기술에 대한 주요 이해관계자의 이해 부족(54%) ▲모델 해석력(47%) 등을 언급했다.

마크 캐리(Mark Carey) GARP 공동회장은 "AI 기술이 전 산업에 도입되고 있고 리스크 전문가와 금융 서비스 분야도 예외가 아니다"라며 "절반 이상의 응답자가 기업이 AI 활용과 향후 전망에 대해 최소한의 지식만 겨우 갖추고 있다고 답했는데 금융 기관들에게 AI 기술은 여전히 많은 연구가 필요한 분야"라고 말했다.

SAS코리아 프로페셔널 서비스 부문의 신용원 전무는 "금융 서비스 기업은 AI 중심의 새로운 시장에서 경쟁하고 있다"며 "모든 문제가 AI를 이용한 해결책을 필요로 하지는 않지만 리스크 전문가가 기술에 대한 깊은 이해도를 갖춰야 문제 해결을 위한 최적의 선택을 할 수 있기에 기업의 리스크 전문가와 데이터 사이언티스트가 함께 AI로 해결할 수 있는 현실적인 문제를 명확히 진단해야 한다"고 강조했다.

SAS는 AI 기술과 솔루션으로 금융서비스기관 고객의 리스크관리를 지원한다고 밝혔다. 미국, 유럽, 아시아 은행이 SAS 리스크매니지먼트를 도입해 리스크 모델링, 신용 스코어링, 손실 예측 소요시간을 단축했고 보험업계는 '국제회계기준(IFRS) 17을 위한 SAS 규제 콘텐츠' 솔루션을 통해 IFRS 17 규제환경에 대비하고 통합 분석플랫폼을 구축했다고 설명했다.