NH농협은행, 빅데이터로 가계 여신 관리

거시경제지표와 대출시장 데이터 결합

NH농협은행이 빅데이터를 기반으로 가계여신을 관리한다.

27일 NH농협은행에 따르면 주요 거시경제지표와 대출시장 빅데이터를 결합해 가계여신을 관리하고 향후 리스크 관리 방향을 수립할 수 있도록 '가계여신 의사결정 지원시스템'을 구축했다.

가계여신 의사결정 지원시스템 구축으로 가계여신 자산의 건전성과 성장성, 수익성 현황을 분석할 수 있다. 이에 따라 ▲가계여신 시장진단 ▲가계여신 시장전망 ▲포트폴리오 진단 ▲스트레스 테스트 ▲심사 전략 등 5개 부분에 빅데이터를 통해 나온 지표 도출해 의사결정을 하게 된다.

(사진=NH농협은행)

가계대출에 대한 스트레스 테스트도 고도화될 것으로 보인다. 기존에는 가계대출 스트레스 테스트는 기업대출의 것을 차용해왔지만 개별 고객별 위험 측정 및 위험 전이 추정이 어렵다는 한계가 존재했다. 이번 시스템 구축에 개별 고객의 부도확률 예측 모형도 개발해 보완했다.

또 개별 고객 중에서도 과다채무자나 다중채무자 등의 고위험 차주들의 위험상황 영향도를 집중적으로 분석해 효율적인 리스크 관리가 가능하다는게 NH농협은행 측 입장이다.

NH농협은행 이재선 여신기획부장은 "가계대출 시장을 둘러싼 변수들이 증가하고 각 변수들이 서로 영향을 미치는 등 변동성이 확대되고 있는데 이번 시스템 구축으로 리스크관리 기능이 강화될 것으로 기대된다"며 "지속적인 시스템 개선으로 빅데이터에 기반한 의사결정 시스템을 확립할 계획"이라고 말했다.