[인터뷰] "1년 전 기업 부도 예측하는 세상 올 것"…SAS코리아의 비결은

"어떤 기업이 부도나기 직전에 경보를 알려주는 건 의미가 없다고 봅니다. 그런 의미에서 실무 담당자들이 조기경보 솔루션이 나오자 큰 관심을 보였어요. 빠르면 1년, 늦어도 6개월 전에 조기 경보를 주니 담당자들도 놀라워했죠."

지난 4일, SAS 코리아 본사에서 만난 SAS코리아 배성수 상무는 다음과 같이 말했다. 금융기관 담당자들이 최대 1년 전에 기업 부도 등 조기 경보 신호를 주는 '크리스(KRIS)' 솔루션에 많은 관심을 보였다는 것이 배 상무의 답변이었다.

크리스는 기업의 부도 확률, 채권 분석을 파악하고 알려주는 솔루션이다. 전 세계 70여 개 국가, 약 4만2천 개 기업의 부도율을 솔루션이 모니터링하고 빅데이터화 해 최대한 정확한 기업의 재무 상황을 파악하고 알려준다.

6일 SAS코리아 본사에서 배성수 상무가 인터뷰에 임하고 있다. (사진=SAS코리아)

배 상무는 사례로 실리콘밸리은행(SVB) 부도 사태 당시를 언급했다. 배 상무는 지난 2022년 10월 크리스가 SVB를 향해 부도 위험 경고를 알렸다고 회상했다. 글로벌 신용평가사들이 당시 SVB를 A, BBB- 등 높은 투자 등급으로 분류하고 부도 당일까지 이 등급을 유지했던 모습과는 차이가 있었다.

기존 신용등급 기반의 평가 시스템은 재무제표가 나올 즈음에 신용정보가 나왔기 때문에 기업의 경영 위기를 뒤늦게 알 수밖에 없었다고 배 상무는 말했다.

배 상무는 "이전에는 고가의 비용을 들여 재무조사 보고서를 구매했어야 이런 정보를 얻을 수 있었다"며 "빅데이터 기반의 통계 분석을 통해 금융기관이 산업별 포트폴리오를 체계적으로 관리할 수 있다"고 강조했다.

보험사를 위한 자산 및 부채 관리(ALM)에 대해서도 배 상무는 많은 설명을 곁들였다. SAS코리아가 단순히 현재 시점의 ALM 지표 산출 시스템에서 벗어나 시나리오에 따른 미래 시뮬레이션을 통한 수익 및 리스크 예측을 하고 있다는 것이 배 상무의 의견이다.

ALM은 미래 현금 흐름을 파악하는 것을 의미한다. 금융업계에선 기업 리스크 관리를 위한 전통적인 평가 지표로 알려져 있다.

6일 SAS코리아 본사에서 배성수 상무가 인터뷰 질문을 듣고 있다. (사진=SAS코리아)

배 상무는 "각 금융기관의 리스크 관리 부서는 정확한 산출을 위해 국내외 금융기관이 인정한 전통적인 리스크 솔루션을 도입하려는 경향이 있다"며 "보수적인 분위기 속에서도 인정받을 수 있었던 것은 2022년 가마쿠라 인수와 더불어 SAS코리아가 통계, 분석, 확장성, 신속성 측면에서 탁월한 모습을 보였기 때문"이라고 힘줬다.

눈길을 끈 소프트웨어(SW)는 기후 위기 솔루션이었다. 은행 건전성 평가를 위해 구축된 기후 위기 솔루션은 은행의 녹색경영을 평가하기 위해 만들어졌다. ESG 경영이 중시되며 금융기관이 재무 정보 외 탄소 배출량을 고려해야 했던 현실 속에 만들어진 SW다.

배 상무는 "기후 위기 솔루션은 탄소 배출량 정보, 물리적 리스크, 탄소배출 규제 및 영향받을 수 있는 전환 리스크 등을 종합 평가해 기업의 가치를 평가한다"며 "기후 위험 요소들을 자체 기준으로 계량화해 제시한다"고 언급했다.

일례로 SAS는 기후 리스크 관련 데이터와 고객 부도율 산출 모델을 바탕으로 일본의 한 은행에 기후 위험 측정 데이터를 제공한 바 있다. 자산규모, 매출 등 기업 관련 각종 재무 정보를 스코어링 해 대출을 신청하는 기업 고객의 리스크를 측정한 사례다.

예를 들어 새로운 고객이 대출을 받고자 할 경우 기후 관련 정보를 고려한 기업의 부도율 모형을 통해 해당 기업의 부도율을 산출한 후 대출 금액 한도나 금리 결정 정보로 활용할 수 있도록 한 것이다.

SAS코리아 로고 (사진=양정민 기자)

국내외 기후 관련 데이터나 규제가 명확하지 않은 점에 대해 SAS코리아는 '화이트박스' 시스템으로 대응하고 있다고 답했다. 기후 관련 데이터들을 수집·분석해 다양한 시나리오를 예상하고 대처할 수 있도록 하는 것이다.

화이트박스 시스템은 수정이 불가능 한 블랙박스보다 더 유연하고 많은 권한을 가지는 시스템을 의미한다. 새로운 규제가 나오면 새로운 시스템을 매번 만들어야 했던 블랙박스 시스템과 달리 화이트박스 시스템은 미래에 생길 규제나 데이터들을 쉽게 반영할 수 있다.

SAS는 대세에 맞게 생성형 인공지능(AI)도 연구 중이다. 배 상무는 "생성형 AI와 관련해 수많은 작업을 본사와 한국 모두 진행 중"이라며 "현재 연구 부서에서 특정 산출 데이터를 기반으로 생성형 AI를 통해 이 기업이 대출 가능한지 여부를 질의하면 요약된 정보를 확인할 수 있는 시스템을 연구·개발 중"이라고 말했다.

이어 "SAS는 금융기관들이 변화하는 규제 환경에서 신속하게 대응할 수 있도록 돕는 동시에 내부 리스크를 관리해 수익성을 향상시키는 통합솔루션을 통해 금융 기관들이 복합적 리스크에 효과적으로 대비할 수 있도록 지원하고 있다"라며 "앞으로도 고객의 당면 과제와 고민을 해결할 수 있는 제품을 통해 고객의 생산성과 회복탄력성을 높이는 데에 일조할 것"이라고 덧붙였다.