알고리즘 기반 펀드 5개월, 수익률은?

지난 4월 키움증권 자회사 키움투자자산운용과 로보어드바이저 기반 자산운용업체 쿼터백자산운용은 SW 알고리즘에 기반해 포트폴리오를 짜고 운용하는 글로벌 로보어드바이저 펀드를 내놔 눈길을 끌었다.

5개월여가 지난 지금, 이 펀드는 어떤 성적표를 받아들었을까?

두 회사에 따르면 키움쿼터백 글로벌 로보어드바이저 펀드는 이 기간 동안 자산운용규모 300억원을 넘었고, 수익률은 3.42%(채권혼합-재간접형) 수준을 기록했다.

아직 정확한 성과와 한계를 파악하기에는 어려움이 있지만 중위험, 중수익이라는 방침에 따라 꾸준히 성장하는 추세인 듯 보인다.

이현 키움투자자산운용 대표.

21일 개최된 키움투자자산운용은 기자간담회를 통해 그동안 키움쿼터백 글로벌 로보어드바이저 펀드를 운용경과를 설명하는 자리를 가졌다.

이현 키움투자자산운용 대표는 "성과를 평가하기에는 5개월이 짧은 기간이라고 생각한다"며 "로보어드바이저 펀드를 운용하면서 몇 가지 이벤트에 대응해봤고, 빅데이터 기반 알고리즘을 활용해 통계 기반 과학적 시스템을 운영해 봤다는 점에서 굉장히 의미있는 성과라고 본다"고 말했다.

이날 설명을 맡은 키움투자자산운용 박제호 팀장은 "지난 5개월 간 변동성이 제한된 상태에서 꾸준히 수익을 냈다"며 "지난 6월 영국 브렉시트 여파에도 불구하고, 로보어드바이저 알고리즘에 따라 단기매매를 지양한 덕에 안정적으로 포트폴리오를 운용했다"고 설명했다.

이어서 그는 "투자의 기준이 되는 30만개에 달하는 기초지수를 사람이 일일이 분석하기 어려운 반면 로보어드바이저는 이러한 방대한 데이터를 활용해 시장을 분석한다는 사실 자체만으로도 의미가 있는 일"이라고 덧붙였다.

앞서 공개된 것처럼 키움과 쿼터백이 공동으로 제공하는 로보어드바이저는 기존 주식, 채권에 더해 통화, 부동산, 상품, 대안투자상품 등으로 다양한 대상에 투자한다. 이를 위해 다양한 투자자산군에 분산투자하고, 경제지표나 자금흐름에 대한 정보를 빅데이터 분석으로 정리해 변동성을 낮추면서도 분산투자효과를 통해 안정적인 수익을 낼 수 있도록 한다고 두 회사는 설명했다.