"대내외 심한 충격 시 취약 차주 대출 연체율 급상승"

한국은행 '금융안정보고서' 배포…재구축 스트레스 테스트 모형 적용

한국은행이 재구축한 스트레스 테스트 모형(SMAP 2.0)을 통해 우리나라 금융시스템 리스크를 평가한 결과, 동일한 거시 경제 충격이 발생하더라도 채무 상환 능력이 부족한 차주의 비중에 따라 금융사가 체감하는 충격 강도가 다른 것으로 나타났다.

26일 한국은행은 '금융안정보고서'에서 ▲지정학적 갈등 확대 ▲글로벌 공급망 불안으로 인한 원가 상승 압력 증대 ▲보호무역 확산 ▲신용 위험 발생과 같은 대내외적 충격 요소가 2024~2025년 벌어진다고 가정하고 금융 시스템에 미치는 영향을 점검했다고 밝혔다.

이 결과 동일한 거시경제 충격이 발생하면 채무 상환 능력이 부족한 차주 대출이 많은 금융사의 신용손실이 더 큰 것으로 확인됐다.

한국은행

국내은행 기준으로 2023년말 가계 취약 차주의 평균 부도율은 2.9%였지만 시나리오 가정 시 2025년말 4.7%로 1.8%p 높아졌다. 취약 차주가 아닌 경우에는 평균 부도율이 2.4%에서 2.6%로 0.2%p 오르는데 그쳤다.

은행보다 취약 차주 비중이 높은 저축은행의 고정 이하 여신 비율은 더 크게 올랐다. 2023년말 14.0%였던 평균 고정 이하 여신 비율이 2024~2025년 중 최대 26.5%까지 12.5%p나 급상승했다. 비취약 저축은행의 경우 같은 기간 고정 이하 여신 비율은 9.5%에서 12.4% 상승했다. 고정 이하 여신 비율은 금융사가 대출자가 3개월 간 연체한 대출(여신)의 비율을 의미한다.

새마을금고 개별조합 중 취약그룹에 속한 조합들의 고정 이하 여신 비율은 2023년말 10.1%에서 2024~25년 중 최대 19.4% 까지 올랐다. 취약그룹이 아닌 보통그룹에 속한다고 판단된 새마을금고의 고정 이하 여신 비율은 같은 기간 4.8%에서 7.3% 상승했다.

한국은행은 금융사의 복원력과 시스템 리스크 발생가능성을 평가하는 수단으로 2012년 스트레스 테스트 모형을 처음으로 구축했으며, 업권과 기관별, 차주의 재무상황 등이 개별 금융사의 손익변화로 이어지는 경로를 진단할 수 있도록 스트레스 테스트 모형을 최근 재구축했다.