인지컴퓨팅은 보험사 규제준수 어떻게 돕는가

닐 이스포드 IBM 글로벌인더스트리솔루션 총괄사장

“코그너티브 시스템의 가치는 무지에 따르는 대가를 알게 해준다는 것이다. 이용가능한 모든 정보를 다 활용하지 못해 잘못된 결정을 내렸을 때 따르는 대가다. IBM은 분석, 데이터 통합, 코그너티브 등을 다 이용해 고객이 통찰력을 바탕으로 비즈니스를 할 수 있게 돕는다.”

닐 이스포드 IBM 글로벌인더스트리솔루션 총괄사장은 9일 코그너티브 비즈니스와 리스크 매니지먼트를 주제로 한 인터뷰에서 이같이 말했다.

닐 이스포트 총괄사장은 “기업의 모든 활동, 상호작용, 결정 등을 통찰력을 바탕으로 하려면 데이터를 수집하고 통합할 수 있어야 하며, 첨단 예측 모델링과 애널리틱스도 이용할 수 있어야 한다”며 “여기에 점차적으로 이해하고, 논리적으로 추론할 수 있는 코그너티브 시스템도 활용할 수 있어야 한다”고 강조했다.

닐 이스포드 IBM 글로벌인더스트리솔루션 총괄사장

그는 “IBM 코그너티브 시스템인 왓슨은 자연어를 이해하는 능력을 갖고 있어서 기업 의사결정에서 잘 활용하지 못하는 다양한 데이터로 내용을 이해하고 가설을 세워 잠재적 답도 알 수 있다”며 “왓슨은 초당 8억페이지의 내용을 읽어내고 이해할 수 있으며, 회계사, 보험손해사정인, 리스크분석인 등과 상호교류하며 점점 더 똑똑해진다”고 덧붙였다.

그는 코그너티브 시스템이 국내 보험업계의 이슈인 국제회계기준(IFRS)4 2단계 대응에 해법일 수 있다고 밝혔다.

■ 보험사 자산-위험 정량화…대차대조표 변동성 쉽게 이해

IBM은 금융서비스의 위험관리 및 규정준수에 대해 3종의 솔루션을 보유했다. 파이낸스 모델링 솔루션인 ‘알고리드믹스 파이낸셜 모델러(AFM)’과 운영리스크 플랫폼인 ‘오픈페이지’, 코그너티브 능력으로 개발한 리스크컴플라이언스애널리틱스(RCA) 등이다.

이 가운데 AFM 솔루션이 보험업계의 IFRS4 2단계에 최적화됐다는 점을 강조하고 있다.

IFRS4 2단계는 국제회계기준위원회(IASB)에서 정한 IFRS의 보험관련 기준이다. 2020년 한국에 도입될 예정이며, 보험부채를 원가에서 시중가격으로 평가하도록 한다.

보험사 자산과 부채의 공정가치를 반영하게 하고, 위험을 정량화하며, 대차대조표 변동성을 이해하기 쉽게 한다는 취지를 가졌다.

우리나라 금융당국은 IASB의 IFRS4 2단계를 확정하면 본격적으로 채택한다는 방침이다. 이에 따라 국내의 모든 보험사는 IFRS4 2단계를 위한 시스템을 갖춰야한다.

IBM은 IFRS4 2단계에서 재무보고의 투명성을 높이기 위해 리스크 평가를 더 세밀한 수준으로 하면서도 고속으로 계산할 수 있는 시스템을 준비해야 한다고 강조한다.

시장 가치를 반영한 자산부채 평가보고를 해야 하는데, 시장 내 대규모 데이터를 정확하게 수집해야 한다는 점도 덧붙인다.

■ "AFM 일본 대형보험사 12개 중 11개서 사용"

IBM AFM은 IFRS4 모델을 모두 제공하며, 솔벤시2(Solvency 2)란 자산부채관리 규정의 표준모델도 제공한다.

솔벤시2는 유럽연합(EU)에서 시행하는 보험사 건전성 기준으로, 보험사 보유자산을 시가로 평가하고 재무적 위험 요인을 위험 수준에 따른 시나리오 분석을 통해 자체적으로 평가하게 한다. 한국 규제당국도 솔벤시2 기준을 적용할 예정이다.

닐 이스포드 총괄사장은 “IBM 코그너티브 시스템은 모든 정보를 활용해 더 나은 의사결정을 하게 하는데, 룰기반이든 예측모델 기반이든 가용가능한 모든 수단을 활용한다”며 “룰 기반 능력, 예측모델링, 코그너티브API 모두를 제공하고, 비즈니스 프로세스에 통합시킬 수 있게 한다는게 차별화 요소”라고 강조했다.

IBM AFM은 일본 12개 대형보험사 중 11곳에서 쓰일 정도로 세계적으로 인기품목이다. 이같은 성과를 바탕으로 국내 시장에서도 성과를 기대하는 모습이다.

그는 “보험업계 외에 은행권을 위한 리스크컴플라이언스애널리틱스는 코그너티브 솔루션으로, 새로운 은행 규정 제정 시 새 규정을 해석해 은행업무에 어떻게 영향을 미치는 지 알려줄 수 있다”며 “이는 은행뿐 아니라 보험, 의료, 에너지 등 정부규제를 받는 산업에 적용될 수 있다”고 설명했다.

그는 “위험관리 및 규정준수 분야에 대해 IBM은 투자를 계속할 것이며, 고객 니즈에 부응하기 위해 노력할 것”이라며 “비즈니스 파트너 네트워크 확충을 통해 한국 시장에서 필요로 하는 능력을 제공할 수 있게 하겠다”고 덧붙였다.