SAS "금융권 실시간 위험관리도 빅데이터"

SAS는 금융권도 기존 데이터 처리 기술의 성능, 용량, 지원 범주로는 감당 못할 빅데이터를 마주할 것이라며 자사 위험관리 전략을 해법으로 제시했다. 유럽권이 바젤2에 이어 바젤3 협약과 보험사 지급여력제도로 알려진 솔벤시2 같은 규제를 내년 1월 시행할 것으로 알려진 가운데, 국내 금융기관에 선제적 대응을 촉구하는 모양새다.

최근 방한한 앨런 러셀 SAS 중동아태지역 위험관리 엑설런스센터 총괄 펠로는 지난 8일 서울 삼성동에서 금융기관들을 위한 규제대응, 그에따른 시스템 개보수, 경쟁력강화를 위한 성능관리 측면에서 자사 빅데이터 대응제품이 주효함을 강조했다.

그에 따르면 현재 금융업계는 규제변화, 시스템리뉴얼, 성능, 3가지 위험요소를 마주했다.

우선 적용받을 규제 종류가 늘고 강도가 높아지며 적용 범위도 확산되는 추세다. 그에 대응할 IT인프라와 운영정책도 더 잘 조직화된 데이터와 상호 연계된 시스템을 요구한다. 또 실제 운영시 기존 분기나 월단위보다 훨씬 빈번하고 실시간에 준하는 데이터 확인이 필요해 더 나은 성능을 구현해야 하는 상황이다.

SAS는 자사의 뱅킹 솔루션 아키텍처가 3가지 문제를 풀어줄 것이라고 주장한다. 회사의 뱅킹 아키텍처에 기반한 '통합리스크관리 솔루션'은 최상위 리포팅 영역과 사용자 인터페이스(UI) 아래에 공통애플리케이션이 연결된다. 그 아래 ▲시장위험 ▲크레딧리스크 ▲자산부채관리(ALM) ▲계약심사(Underwriting) ▲전사위험(Firm-wide Risk) 관리, 5개 축으로 대응 제품을 갖추고 있다. 하단에는 가격, 자금흐름 모델과 방법론을 포함하는 '공통리스크파운데이션'이, 최하단에는 데이터모델과 데이터흐름을 아우르는 '데이터관리'가 놓인다.

회사측에 따르면 금융기관들은 규제 측면에선 뱅킹아키텍처에 여러 산업영역에 걸친 규제요소를 지원하는 SAS '공통애플리케이션'으로 대응할 수 있다. 뱅킹아키텍처는 각 리테일 부문이나 커머셜 부문 등 다른 시스템간 연계도 지원한다.

회사는 더불어 위험산정이나 모델기반 관리를 지원하는 엔진으로 '모델팩토리'라는 프레임워크를 제공한다. 모델 수명주기 구축과 관리 수요, 투자나 유동성이 관리대상에 포함돼 복잡해진 데이터 때문에 애널리틱스 기술 중요성도 늘었다.

SAS는 성능 대응 측면에 SAP나 오라클이 최근 강조하는 데이터베이스(DB)와 인메모리 기술의 접목을 얘기한다. 인메모리를 포함한 애널리틱스 기술, 하이퍼포먼스애널리틱스(HPA) 제공과 그 분석에 동원되는 데이터핸들링 처리 노하우를 차별화 요소로 꼽는다.

러셀 펠로는 한국 금융기관들이 이미 바젤2 규제에 대응한 시스템을 갖추고 있더라도 SAS 신제품을 도입함으로써 그 범주를 넘어서는 바젤3 요구사항까지 포괄적으로 대응할 수 있다며 기존 규제대응에 SAS 솔루션을 쓰던 기업들은 원활하게 확장할 수 있으며 주로 SAS 기술로 바젤3 대응하더라도 부분마다 다른 솔루션을 원할 경우 타사 기술을 혼용 가능하다고 말했다.

SAS는 워낙 최신 이슈라 아직 예시할만한 바젤3 대응 솔루션 도입사례가 없다고 밝혔다. 프로젝트를 진행중인 고객은 있으나 공개 가능한 시기는 아니란 것이다.

SAS가 이를 '빅데이터' 문제로 연결짓는 배경은 현업의 여건과 대응 요구 때문으로 요약된다.

위험관리 실무가운데 자금흐름을 분석해야 하는 경우 금융기관이 처리할 거래건수가 억단위인데 그 용량 측면을 빅데이터 범주로 보는 것이다. 또 거래 데이터는 쉼 없이 빠르게 생성되고 바뀌기 때문에 리포팅을 위해서는 빠른 처리가 필요하다는 점도 속도 측면의 빅데이터 문제로 간주된다. 이밖에 시장을 예측하기 위해 사람들의 미래 행동을 예측해야 하는데 그에 필요한 여러 정보 소스가 데이터를 여러 유형으로 제공해 그 다양한 지원 범주도 빅데이터 관점으로 접근해야 한다는 설명이다.