"BIS비율 11% 하회 적자 낸 저축은행 모니터링 강화"

나이스신용평가 '제2금융권 자산건전성 점검' 세미나 개최

나이스신용평가가 저축은행업계가 올해 상반기까지 2분기 연속 적자를 내고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 대한 잠재 리스크 위험이 큰 만큼, 국제결제은행(BIS)비율 11%를 하회하고 고정 이하 여신 비율이 7%를 상회하는 저축은행에 관한 모니터링을 강화할 계획이라고 밝혔다.

19일 오후 진행된 '제2금융권 자산건전성 점검' 세미나에서 저축은행업계 발표자로 나선 나이스신용평가 박선지 금융평가본부 수석연구원은 "저축은행은 올해 상반기 2분기 연속 적자를 냈다"며 "통화 긴축 기조가 지속되고 예수금 조달 금리가 오르는 등 예대마진은 축소되는 가운데 PF 사업 지연에 따르대손충당금 적립액이 증가하고 있기 때문"이라고 설명했다.

나이스신용평가가 금융통계정보시스템 등을 바탕으로 작성한 저축은행의 건전성 여부를 살펴볼 수 있는 고정 이하 여신 비율은 올해 3월 5.1%에서 6월 5.6%로 상승했다. 나이스신용평가가 신용등급을 내는 16개 저축은행의 PF대출 고정 이하 여신 비율은 같은 기간 2.1%에서 2.7%로 상승했다.

(사진=이미지투데이)

이 때문에 저축은행업계는 위험 자산을 축소하고 자본을 확충하며 리스크 확대에 대응 중이다. 박 수석 연구원은 "저축은행의 기업 부동산 대출은 총 자산 3.1%, 대출금은 4.9%로 감소했다"며 "2022년 이후 ▲키움저축은행 ▲키움예스저축은행 ▲대신저축은행 ▲OK저축은행 ▲MS상호저축은행 ▲한국투자저축은행 ▲페퍼저축은행 ▲애큐온저축은행 ▲DB저축은행이 유상증자를 진행했다"고 말했다.

다각도의 노력을 기울이고 있지만 잔존 PF 익스포저는 커지고 있는 상황이다. 브릿지론을 포함해 PF의 만기 연장 횟수 비중이 커지고 있다. 그는 "브릿지성 토지담보대출의 만기를 2회 연장한 비중이 3월 11%에서 6월 17%로 늘었으며 3회 이상도 4.8%에서 7.4%로 증가했다"며 "브릿지론의 96%가 올해 3분기부터 내년 2분기 내 만기가 도래한다"고 덧붙였다.

브릿지론이 아닌 본 PF 대출 역시 만기 연장 비중이 늘었다. 한 차례 만기를 연장한 비중은 3월 10.7%에서 올해 6월말 14.8%다. 내년 2분기까지 80%가 만기가 다가온다. 즉, 부동산 시장 향방에 따라 저축은행업계의 대손 비용 확대 가능성이 남아있는 것이다.

그는 "사업 초기 단계에 있는 브릿지론 비중이 높고 대출 실행 시기도 부동산 가격 고점인 2021년 하반기~2022년 상반기에 집중됐다"며 "BIS 자본비율 11% 하회, 고정 이하 여신 비율 7% 상회, 적자 전환 여부 기준을 바탕으로 모니터링을 강화할 것"이라고 부연했다. 나이스신용평가는 OSB저축은행·더케이저축은행·페퍼저축은행은 이 세 저축은행이 세 가지 조건 중 두 가지를 충족해 올해 신용등급전망을 하향 조정했다.