"저성장 시대엔 자산 배분의 중요성이 커진다. 리스크를 관리할 수 있는 방법이 사실상 포트폴리오 투자 밖에 없다는 얘기다. 하지만 포트폴리오 관리는 점점 복잡해지고 있다. 이를 최적화하려면 인공지능(AI)의 힘을 반드시 빌려야 한다고 본다."
분산원장기술 및 AI 기반 금융 서비스 개발 회사 트러스트버스의 정기욱 대표는 12일 서울 광화문 포시즌스호텔에서 열린 ‘아시아테크서밋(ATS) 2018’에서 'AI를 통한 금융 포트폴리오의 최적화'를 주제로 발표하며 이같이 말했다.
정 대표에 따르면 포트폴리오 관리는 복잡할 수 밖에 없다. 먼저 포트폴리오 안에는 다양한 주식이 편입된다. 또 각 주식은 밸류에이션, 이익의 질, 수급, 거시환경 변화 등 여러가지 요소에 영향을 받게 된다. 즉, 포트폴리오에 포함된 각각의 주식이 여러요소에 의해 어떤 영향을 받을지 분석하고 예측해야 한다.
![](https://image.zdnet.co.kr/2018/12/12/imc_6v6dsavCr4o1EXBn.jpg)
이런 복잡성 때문에 기존 포트폴리오 관리에는 어려움이 크다. 따라서 포트폴리오에 포함되는 주식의 전체 수익율에 반영되는 다양한 요소를 감안해 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 시스템이 요구된다. 투자모형을 체계적이고 지속적으로 개량할 수 있는 기능이 필수적으로 요구된다.
하지만 기존 포트폴리오 관리 방식으로는 한계가 있다. 정 대표는 기존 포트폴리오 관리의 어려움에 대해 "기존 방식으론 상품 구성, 판매 후 비용 등의 문제로 1년에 한 번 정도 정량적으로 리밸런싱할 수 있을 뿐 (시장 상황에 따라) 상시 리밸런싱 시점이 불가능하다. 또 좋은 투자기회를 포착하거나 리스크 관리와 거래비용 최소화를 포함한 과정이 복잡하다"고 설명했다.
이어 정 대표는 "기존 포트폴리오 관리의 어려움을 AI로 풀 수 있다"고 강조했다. 정 대표에 따르면 AI를 적용하면 리밸런싱 시점을 자동 추천해 상시적으로 적용할 수 있다. 또 방대한 데이터를 사람이 학습하기 보단 머신러닝으로 해결해 핵심정보만을 애널리스트에게 제공할 수 있다.
정 대표는 AI를 결합한 포트폴리오 관리에 대한 수요가 점점 커질 것이라고 보고, 트러스트버스를 통해 서비스를 구현하고 있다.
트러스트버스는 검증된 AI 알고리즘을 결합해 수익을 극대화하고 리스크를 줄일 수 있는 투자 포트폴리오를 데이터 기반으로 자동설계하는 서비스를 구현하고 있다.
정 대표는 트러스트버스 서비스에 대해 "최적화된 포트폴리오를 지속적으로 관리 가능한 계량적인 플랫폼"이라고 소개했다. 또 "특히 저성장 환경에서 자산 배분의 중요성이 커지는 만큼 빅데이터 기반의 데이터 구조화와 강화학습을 통해 고객에 수익 실현을 제공하는 것이 목표"라고 말했다.
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그는 포트폴리오 관리뿐 아니라 금융분야 전반에 AI활용이 늘어 날 것으로도 예상했다.
정 대표는 "금융 만큼 인공지능(AI)을 적용하기에 매력적인 분야가 없다. 바로 퍼포먼스를 볼 수 있기 때문이다. 활용할 수 있는 금융 데이터가 늘어나고 있는 만큼 금융권에서 AI 채택이 활발해 질 것으로 보인다"고 말했다.